Portfolio Solutions | RISICOANALYSE

They are very service-oriented and easy to work with.

UK public sector pension fund

bfinance Risk Analytics stelt onze klanten in staat hun exposures te volgen, beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen en diversificatie te verbeteren. De methodologie, gebaseerd op zelf gepubliceerd academisch onderzoek, is specifiek ontwikkeld om de valkuilen van achteruitkijkende risicoanalyses te vermijden en maakt gebruik van een gemeenschappelijke bibliotheek van factoren, ongeacht het type activa of de beleggingsstijl.

Het hart van het risicomanagementraamwerk is een eigen framework ontwikkeld door Dr. Toby Goodworth en gepubliceerd in het European Journal of Finance in 2003. De aanpak is gebaseerd op top-down multi-factor tijdreeksanalyse in combinatie met Monte Carlo-simulatie. Rapporten bieden een gedetailleerde risicotoekenning en op maatgemaakte waarschuwingen die de specifieke risicogrenzen van klanten weerspiegelen. Daarnaast is tevens een permanente risicobeoordeling beschikbaar.

Contact

Hoe kunnen we u helpen?